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投資哲学論考(続・資産運用ぶつぶつ) RSSフィード

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2004年05月22日(土.

株価は予測不可能なランダム・ウォークではなくリターンは予想可能だ.

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ウォール街で勝つ法則 − 株式投資で最高の収益を上げるために

目次

第1章 株式投資戦略――手法はさまざまでもゴールは同じ

第2章 頼りにならない専門家――優れたパフォーマンス達成への障害

第3章 ゲームの規則

第4章 時価総額によるランク付け――企業規模の問題

第5章 PER株価収益率)――勝者と敗者を分けるカギ

第6章 PBR株価純資産倍率)――株価評価の優れた尺度

第7章 PCFR(株価キャッシュフロー倍率)――キャッシュで株価を評価する

第8章 PSR株価売上倍率)――バリューファクターの王様

第9章 配当利回り――配当収入を狙う

第10章 バリューファクターの価値

第11章 EPSの年間変化率――利益成長と高パフォーマンスは連動するか

第12章 5年間におけるEPS変化率

第13章 利益率――投資家は企業収益から利益を得られるか

第14章 ROE株主資本利益率

第15章 RPS(レラティブ・プライス・ストレングス)――勝者は勝ち続ける

第16章 複数の要因を併用してパフォーマンスを高める

第17章 2つの要因に基づく全銘柄のためのバリューモデル

第18章 主力銘柄のなかからバリュー株を探し出す――基本のバリュー投資戦略

第19章 基本のグロース投資戦略を探し求めて

第20章 戦略を組み合わせてリスク調整済みパフォーマンスを最大化する

第21章 投資戦略をランクづけする

第22章 株式投資から最大の利益を得るには

付録――調査手法

データ/期間/グループ/リターン/データの定義/公式/税金、手数料、市場インパクトのコスト

参考文献

アメリカ株式投資の数量・財務分析の権威,ジェームズ・P・オショーネシー1996年著の『What works on Wall Street』邦訳版.

過去45年間分のアメリカ株のパフォーマンスデータでさまざまな投資戦略を初めて検証した総合的な株式投資ガイドブック。

欧米金融情報誌において「グレアムの著作とも比肩する」と絶賛されプロ、個人投資家を問わず株式運用者の教科書的存在となった.

米国株式のデータベース,S&Pコンピュスタットの1951年〜1996年までの45年間の長期的なデータにおいて,全銘柄と大型株をベンチマークにPERPBRPCFRPSR、配当利回り、EPS、利益率、ROERPS、複数指標の組み合わせのケースにつき各々の指標がどのような場合に最良の投資パフォーマンスが得られるかを検証している。

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