Excelとマクロで極める価格変動の因子をとらえたシステムトレード

  

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Excelとマクロで極める価格変動の因子をとらえたシステムトレード

Excelとマクロで極める価格変動の因子をとらえたシステムトレード

システムの最重要課題、「システムのドライバー(価格変動の因子)」についての記述が詳しい。トレンドフォロー、季節性(季節株、ハーベストプレッシャー、フェブラリーブレイク?、需給サイクル)、ファンダメンタル(統計データ、比価)、大衆の心理(ブレイクアウト、平均への回帰)、タイムラグ(市場相関、市場間時間差、銘柄間時間差、材料の認知時間差)、内部要因(ファンドの建玉)などなど。。これらを価格変動因子としてシステムを組むための方法が述べられる。

 

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