魔術師に学ぶFXトレード

  

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魔術師に学ぶFXトレード

魔術師に学ぶFXトレード―プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック

(現代の錬金術師シリーズ 63) 中原駿?著:

タートルズブレイクアウトはまだ機能しているか?東京円などで検証してみた結果を書いている。

P/Lフィルタをいれたらどうか? 2Nロスカットはどうか?  筆者の貴重な経験を踏まえていいことが書いてある。特に自分のトレードを振り返って分析している方にはうれしい気付きが満載なはずだ。

  • タートルズのピラミッド戦略。2%投入0.5上げで、さらに2%乗せ。さらに0.5%上げでまた2%乗せ、さらに0.5%上げでまた2%乗せ・・・。時間がかかるので短期トレードでない。短期は同時全玉(ラシュキ)。

勝率は70%を超えねばならない!(必要条件?)

あなたの過去を計算してみてほしい、勝率60%ペイオフR=0.3くらいでは破産するよ。トレンドフォロワー勝率は3割程度だが、逆に最低必要なペイオフRは2くらいである。実際は3以上ほしい。

  • トム・デマーク(シュワッガーは魔術師中の魔術師という男)のTDトラップ。単純にはうまくいかない。ウィリアムズTR(前日)でオープニングレンジを判定してもだ。シェルダン・ナイトORB(3日高安のN%ブレイクアウト)なら中期トレンド(マーケットストラクチャー・トレンドリバーサル)でいいかもしれない。
  • 相場はパニックだらけ!。感覚的に10年に1度のことが毎年有り、100年に1度のことが5年に1度起こる(笑)。
  • カウンタートレード。賛同者がいないカウンタートレードは有利。20-40ATRの2,3倍の値幅がないとやりにくい。
  • 再起不能。感覚では30%取り戻すのは容易だが40%になると途端に苦しい。30%負けたら撤退
  • 資金管理:ギャン(2連続負けたら建玉半分)、シャンデ(ハーフオンロス:2連続負けたら建玉半分)
  • 相関はファットテール次第で機能しない(ビンス)。ボラティリティによって相関係数が変わる。分散しても危険なときに限って全部が一緒に動いてしまう(まさにサブプライム危機、リーマンショックだ)
  • 日誌を書け!。書き方例はpp.271参考。
  • モンテカルロの1913年8月13日?:ルーレットで26回連続黒が出た!!。みんな大負けだ。

売買技法を捨てていくことが投機家の成長だ!。


魔術師に学ぶFXトレード―プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック (現代の錬金術師シリーズ)

 魔術師に学ぶFXトレード―プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック (現代の錬金術師シリーズ)

第1章 FXトレードとはどのようなゲームなのか(歴史の教訓

  • 外国為替市場の内部構造
  • 新しい市場参加者)

第2章 FXのトレンドフォロー戦術(基本戦術

第3章 FXの短期ブレイクアウト戦術(失敗から学ぶもの

第4章 FXの逆バリ戦術(ADXとオシレーター パニックトレード)

第5章 資金管理の冒険(短期売買の資金管理

第6章 トレードの心得(ブレイクスルー

  • 売買頻度とレバレッジ
  • 相場の役割と自分の建玉
  • 予測とは何か)さいごに―20msの世界で勝ち残るには


  1. 英才教育を受けたスーパートレーダー集団タートルズ
  2. 1年で1万ドルを100万ドルにしたカリスマ ラリー・ウィリアムズ
  3. 著名ヘッジファンドマネジャーたちの名軍師 トム・デマーク

など「マーケットの魔術師」たちの売買理論を世界中の洗練されたプレイヤーたちが参加するFX市場で活用する!

最大の市場、外国為替市場。日々、新手の仕組み債やデリバティブが開発される。その参加者構成も多様化している。新興国企業や政府系ファンド自動売買ロボットを駆使しミリ秒単位の裁定取引をする金融機関市場参加者のエッジ(優位性)を分析してそれを逆手に取ろうとするヘッジファンド、などなど

個人トレーダーは、どのように対処すればよいのだろうか?

ベテランFXトレーダー著者が、トレンドフォローや短期ブレイクアウトなど「魔術師」たちの運用手法をどのように解釈し、研究したか紹介。


中原駿

相場歴20年を超えるトレーダー

祖父はソニー株、母はパイオニア株で財をなした投機家の家に育つ。

ラリー・ウィリアムズトム・デマークの手法に詳しい。

監修書に『相場心理を読み解く出来高分析入門』(パンローリング)。



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