トレーディングシステムの開発と検証と最適化

  

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トレーディングシステムの開発と検証と最適化

トレーディングシステムの開発と検証と最適化

トレーディングシステムの開発と検証と最適化ウィザードブックシリーズ (99)

上級用。本格的な投資システム開発とは?

目次

第1章 最適化について

第2章 トレーディングシステムの開発

第3章 トレーディングシステムの構成

第4章 シミュレーションのルール

第5章 サーチと評価

第6章 テストの実行

第7章 トレーディングシステムの最適化

第8章 パフォーマンスの評価

第9章 オーバーフィッティングのさまざまな側面

第10章 リアルトレーディングの評価

トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読!

ロバート・パルドは長年トレーディングシステムの最適化問題に取り組んできた第一人者。汎用テストプログラム「アドバンスド・トレーダー(Advanced Trader)」の作成者。数々のトレーディング戦略の開発。1990年代初めから最適化プロセスを、開発、テスト、結果の検証というあらゆる面から考察するのに必要なすべての資質を備えた人物

コンピューターの性能向上はあらゆる組み合わせをテストすることを可能にしたが「オーバーフィッティング」現象でトレーディングプログラム開発者らを悩ます。パルドは本書でこの問題を詳しく解説、解決方法を提示

トレーディングシステムをこれから開発しようと思っている人、すでにあるシステムを検証したいと考えている人は、本書を読んで内容をしっかり理解することから始めることをお勧めする。




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謝辞

ザ・トレーダーズ・アドバンテージ・シリーズに向けての序文

はじめに

第1章 最適化について 15

コンピューターテストの利点

最適化の利点

本書の構成

第2章 トレーディングシステムの開発

ステップ1――トレーディング戦略の具体化

ステップ2――戦略を構成するルールの明文化

ステップ3――トレーディング戦略のテスト

ステップ4――トレーディングシステムの最適化

簡単な最適化の例/ウォークフォワード分析/簡単なウォークフォワードテストの例

ステップ5――システムでトレーディング

ステップ6――リアルトレーディングパフォーマンスとテスト結果との比較

 システムがうまく機能しない理由/粗雑なテスト/不利な状況/結果が利益になる場合

ステップ7――トレーディング戦略の改良

第3章 トレーディングシステムの構成

トレーディングシステムを用いる理由

 定量化能力/検証能力/客観性/一貫性

エントリーとエグジット

リスクマネジメント

 エントリーリスク/エントリーリスク/オーバーナイトリスクトレーディングリスク利益目標/オーバーナイトギ

ャップが利食い注文に及ぼす影響/トレーリングストップ/オーバーナイトギャップがトレーリングストップに及ぼす

影響/エントリーフィルター/マネーマネジメントルール/アドバンスト戦略

まとめ

第4章 シミュレーションのルール

シミュレーションを正確に行うことの重要性

現実に即したシミュレーション

 取引コスト/サーキットブレーカー/オープニングギャップ/オーダーのチェック/執行命令/重大な日

価格データ

 株価/現物市場/先物市場/一代足/つなぎ足/修正つなぎ足/データのマージ処理(データの融合)/ま

とめ

テストウィンドウのサイズ

 統計学的条件/サンプルサイズと誤差/トレードサンプル数はどれくらい必要か/安定性/自由度/トレーディ

ング頻度/モデルの寿命

市場のタイプ

 ブル相場/ベア相場/周期的相場/保ち合い相場/効率的市場

適切なデータの使用

第5章 サーチと評価

サーチ法

 グリッドサーチ法

優先ステップサーチ法

 直系サーチ法/遺伝学的サーチ法/サーチ法全般における問題点

評価法の重要性

 どういった評価法を用いるべきか/複数の評価基準を用いる評価法/複数モデルの平均を用いる評価法/テ

ストランの評価/パフォーマンス分布/テストスペースの形状

第6章 テストの実行

予備テスト

 計算/トレードリスト/まとめ

理論チェック

パフォーマンスチェック

市場多期間テスト

 バスケットの選択/期間の選択/データのセグメント化/テストの実行

第7章 トレーディングシステムの最適化

最適化

最適化の枠組みの設定

 パラメータの選定/スキャンレンジの選定/サンプルデータの選定/モデルの評価基準の選定/テスト結果の

評価基準の選定/まとめ

市場多期間最適化

 最適化に対するモデルの反応/パフォーマンスの向上とは/意思決定マトリックス

ウォークフォワードテスト

 ウォークフォワードテストの目的/ウォークフォワードテストの設定/ウォークフォワードテストの例

ウォークフォワード分析

 ウォークフォワード分析の目的/ウォークフォワード分析のまとめ/ウォークフォワード分析の例/堅牢なモデル

か/どれくらいのリターンを期待できるか/リスクについて/まとめ/ウォークフォワード分析の評価

第8章 パフォーマンスの評価

投資手段としてのトレーディングモデル

 先物取引におけるリスクの大きさ/ほかの投資手段との比較

リスクの評価

必要資本

利益の評価

 リワード・リスク比率/資本利益率/モデル効率

トレーディングの一貫性

 損益分布/トレード分布

最大ドローダウン

最大連勝

第9章 オーバーフィッティングのさまざまな側面

オーバーフィッティングとは

 オーバーフィットした予測モデルのケース/オーバーフィットしたトレーディングモデルのケース/オーバーフィット

したトレーディングモデルを見分けるためのコツ

オーバーフィッティングの要因

 自由度/データサイズに基づく自由度/自由度と信頼度/サンプルサイズ/トレードの評価/最適化の評価/

プロフィットスパイク/オーバースキャン/スキャンレンジの縮小化

ウォークフォワードテスト

 まとめ

第10章 リアルトレーディングの評価

投資収益率

 貧弱な戦略/市場の縮小

最大損失

 資本の保護

リアルトレーディングパフォーマンスとテストパフォーマンスとの比較  テスト特性とトレーディング特性との比較/

テスト特性を理解しよう パフォーマンスのパターンとゆがみ  予期せしない利益/連敗/小康状態 まとめ



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自動売買ロボット作成マニュアル~エクセルで理想のシステムトレード 森田佳佑

売買システム入門 - 日本初!これが「"勝つ"トレーディング・システム」の全解説だ! トゥーシャー シャンデ

トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目 トーマス・ストリズマン

投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf ラルフ・ビンス

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