オプティマルf

  

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ラルフ・ビンズ氏の開発したマネーマネジメント指標

確率的な期待値(利益)を最大化する建玉のリスク比率の概念であり,具体的な計算できるポジションサイジングの理論、成功したトレーダーはがこの影響を受けている。売買サインが同じ売買トレードシステムを用いても、ポジションサイズを考えないと最終損益が倍以上異なってくることもある。

詳細は以下↓参照.


日本で入手可能な情報:

トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目に使用法がある.

Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systemsはさらに詳しい)


著者:ストリズマン,国際トレーディングコンサルタン

目次

免責事項

はじめに

第1部 パフォーマンスの評価

第1章 パフォーマンスの測定

第2章 より効果的な指標

第3章 先物のデータ

第2部 システムのコンセプト

第4章 天井と底をとらえる

第5章 データマイニング

第6章 トレードすべきか、しないべきか

第7章 トレンドに従う

第3部 手仕舞い

第8章 効率的なトレード

第9章 スイーニーのMAE(最大逆行幅)とMFE(最大順行幅)

第10章 長期の手仕舞いテクニックの追加

第11章 ランダムな仕掛けのポイント

第4部 高確率フィルター

第12章 フィルタリング

第13章 長期のボラティリティ・フィルター

第14章 トレンドを創造するもの

第5部 資金管理とポートフォリオ構成

第15章 資金管理

第16章 ポートフォリオの構成

第17章 信頼性の構築


特徴:

戦略的トレーディングシステムの設計方法を解説.

また有名なテクニックの多くを評価した最初の書籍

トレーディングプログラムのTradeStation(トレードステーション)+EXCELでトレーディングシステムをリサーチ、構築、評価した実例.


個人投資家のほとんどはシステムトレードのレベルに達していない.まずここが分かれ目.

次がシステム評価ができるかどうかであり,ここまでできると上位数%にくる.

■収益をもたらすトレーディングシステムの設計と構築の指針.

■一貫した資金管理プログラムの実現

■収益を最大化しリスクを最小化するポートフォリオの構築方法

ストップロスと収益目標によるリスク管理戦略

■メカニカルなトレーディングシステムのリサーチと構築のステップ・バイ・ステップのテクニック

■システムの真のパフォーマンスを評価する明快なステップ・バイ・ステップのテクニック

■個別のトレードとトレーディング戦略全体のドローダウンの測定方法

■コンピューターのコードとスプレッドシートプログラムの公式と方程式

■どんな状況下でも有効で、最適化されたトレードの手仕舞いテクニック


大衆向け類書では既存のテクニカル指標罫線を説明するだけに終わることが多い.

専門書であるからにはまず,トレーディングプロセス全体の検証に始まり堅牢で実用性の高い資金管理戦略からプロセスによる収益性の向上,扱いやすいシステムの構築方法、資金管理、ポートフォリオ構成の指針、基本的な仕掛けと手仕舞いのテクニックまでを展開する.

本物に触れてください.


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トレーディングソフト

Wealth-Lab

http://www.wealth-lab.com/

eSignal

http://www.esignal.com/esignal/

TradeStation(2000i了。オンライン)

http://www.tradestation.com/

MetaStock

http://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(国産フリー/.NET)

http://www.darai.net/protra/

パイロン(国産12万円)

http://www.pylonsoft.com/

Wall Street Analyzer(フリー)

http://users.skynet.be/sky38690/index.html

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